Team des Fachgebiets

Dominik Wolff ist Head of Quant Research bei Deka Investment GmbH, Professor für Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences und Habilitand an der Technischen Universität Darmstadt. Seine Forschungsschwerpunkte sind Machine Learning Methoden für Aktienmarktprognosen, für die Aktienauswahl, Natural Language Processing (NLP) im Finanzbereich sowie taktische und strategische Allokationsstrategien. Vor seinem Wechsel zur Deka arbeitete Herr Prof. Dr. Wolff als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Justus-Liebig-Universität Gießen und in der Energiewirtschaft im Energieportfoliomanagement und -handel. Er promovierte in Finance an der Justus-Liebig-Universität Gießen (summa cum laude) und studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen & Supply Chain Management an der Universität Mannheim. Er hält außerdem ein Zertifikat in Data Science der Harvard University und ist zertifizierter Data Scientist mit Spezialisierung auf Deep Learning der Fraunhofer-Gesellschaft. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden in führenden wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht, u.a. im Journal of Banking and Finance, European Journal of Finance, Journal of Forecasting, Journal of Asset Management, International Review of Financial Analysis und Journal of Financial Markets Institutions and Money. Herr Dr. Wolff präsentiert regelmäßig bei internationalen Fachkonferenzen und arbeitet als Gutachter für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde er mit dem Dissertationspreis der Justus-Liebig Universität Gießen und dem Forschungspreis des Bundesverbandes Alternativer Investments (BAI) ausgezeichnet.

nach Vereinbarung

Asset Pricing, Asset Management, Machine Learning und Natural Language Processing im Asset Management, Factor Investing, Quantitative Investment Strategies, Sustainable Finance

Schmitz, H.C.; Lutz, B.; Neumann, D.; Wolff, D. (2023): Which news is relevant? Sector-based trading strategies using company descriptions

1. Wolff, D., Echterling, F. (2023): Stock picking with machine learning. In: Journal of Forecasting, 1–22. https://doi.org/10.1002/for.3021

2. Schmitz, H.C.; Lutz, B.; Neumann, D.; Wolff, D. (2023): When machines trade on corporate disclosures: Using text analytics for investment strategies, In: Decision Support Systems, 165, 113892, https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113892

3. Neugebauer, U.; Wolff, D.; Schmitz, H.C.(2022) Sektor-Timing-Strategien mit News Sentiment, in: Absolut Report

4. Bessler, W.; Taushanov, G.; Wolff, D. (2021): Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization, In: Journal of Asset Management, 22, 488–506, https://doi.org/10.1057/s41260-021-00225-1

5. Bessler, W.; Taushanov, G.; Wolff, D. (2021): Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios, In: Journal of Financial Markets Institutions & Money, 72, 101343-101362, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101343

6. Bessler, W.; Taushanov, G.; Wolff, D. (2021): Faktor oder Sektor? in: Institutional Money, 2021, https://www.institutional-money.com/fileadmin/emagazin/2021_4_IM/126/index.html

7. Bessler, W.; Taushanov, G.; Wolff, D. (2021): Factor-Investing und Asset-Allokations-Strategien: Ein Vergleich von Faktoren und Sektoren, In: Absolut Report

8. Wolff, D., Neugebauer, U. (2019): Machine Learning Approaches for Equity Market Predictions, In: Journal of Asset Management, 2019, 20, 273-288, https://doi.org/10.1057/s41260-019-00125-5

9. Bessler, W.; Opfer, H. Wolff, D. (2017): Multi-Asset Portfolio Optimization and Out-of-Sample Performance: An Evaluation of Black-Litterman, Mean Variance and Naïve Diversification Approaches, In: European Journal of Finance, 2017, 23, 1, 1-30 https://doi.org/10.1080/1351847X.2014.953699

10. Bessler, W.; Leonhardt, A.; Wolff, D. (2016): Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection, In: Journal of International Financial Analysis, 2016, 46, 239-256. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.11.013

11. Bessler, W.; Wolff, D. (2015): Do Commodities add Value in Multi-Asset-Portfolios? An Out-of-Sample Analysis for different Commodity Groups, In: Journal of Banking and Finance, 2015, 60, 1-20 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.06.021

12. Bessler, W.; Wolff, D. (2015), Hedging European Government Bond Portfolios during the Recent Debt Crisis, In: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2014, 33, 279-299 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2014.08.006

13. Bessler, W.; Opfer, H. Wolff, D. (2013): Struktur und Performance alternativer Asset-Allokationsstrategien, In: Absolut Report, 05/2013, 57-67

14. Bessler, W.; Opfer, H. Wolff, D. (2013): A Theoretical and Empirical Analysis of the Black-Litterman Model, in: B. Lausen et al. (eds.), In: Algorithms from and for Nature and Life, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Springer International Publishing Switzerland 2013